В книге изложено применение теории марковских процессов и стохастических дифференциальных уравнений к решению задач автоматического управления и обработки информации. Основное внимание уделяется исследованию поведения автоматических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, в правые части которых входят случайные возмущения гауссовского и пуассоновского типов, вычислению оптимальных оценок текущих значений координат таких систем на основании наблюдения над некоторым процессом, статистически связанным ?? выходом системы, и оптимальному управлению такими системами. Подробно рассматриваются автоматические системы, описываемые линейными стохастическими дифференциальными уравнениями и линейными уравнениями со случайными коэффициентами.

Книга предназначена для инженеров, студентов, аспирантов и научных работников, занимающихся решением задач автоматического управления и обработки информации с применением вероятностных методов. Она может также служить учебным пособием для студентов и аспирантов по специальностям прикладная математика, автоматика и телемеханика, техническая кибернетика и т. п.